Finance & Markets
投資・ポートフォリオ理論、バックテスト、定量分析の学習記録
この記事では、平均分散最適化を用いて最適なポートフォリオを構築する方法を解説します。基本概念の説明から、リターンやリスク、共分散の計算方法、効率的フロンティアの構築までをステップバイステップで紹介。Pythonコードを使って実際に計算し、ポートフォリオの最適化を行う手法を学べます。
CAPM（Capital Asset Pricing Model）は、投資リスクとリターンの関係を数式で説明するモデルです。この記事では、CAPMの基本的な概念とそのメリット、デメリットについて詳しく解説します。また、具体的な計算手順を紹介し、投資ポートフォリオの最適化にどのように役立つかを説明します。
この記事では、マーケットポートフォリオの概念とその計算方法について解説します。市場全体を反映する資産配分の理論的背景から、実際の計算手順や具体例を紹介。分散投資のメリットと市場ベンチマークとしての活用方法も詳述しています。
この記事では、人気のロボアドバイザーWealthfrontの仕組みを詳細に解説します。資産クラスの決定からポートフォリオの構築、定期的なリバランスまでの投資プロセスをステップごとに説明。Wealthfrontの投資手法を理解し、効率的な資産運用の方法を学べます。
