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Finance & Markets
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Pythonで始めるファクター分析：実データからベータを計算する方法
Series: portfolio-construction-guide
Barraモデルなどのファクター分析を実践するための入門記事。Pythonとyfinanceを用いて、実際のデータから銘柄固有のアルファとファクターに対するエクスポージャー（ベータ）を回帰分析で計算・算出する具体的なプログラミング手順を解説します。
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Finance & Markets
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投資リスクを評価する「Barraモデル」とは？マルチファクターモデルの仕組みと計算方法を解説
Series: portfolio-construction-guide
投資やリスク管理において重要な役割を果たすBarraモデルは、複数のファクターを用いてポートフォリオのリスクを評価し、リターンを予測するための強力なツールです。本記事では、Barraモデルの基本的な仕組みと、その実際の計算方法について簡単に解説します。
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Finance & Markets
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Fama-French 3ファクターモデルの基本とPython実装
Series: portfolio-construction-guide
Fama-French 3ファクターモデルを用いた株式リターンの分析手法を解説。市場・サイズ・バリューの3因子でリスクを精確に評価する方法を、Pythonコードの実装例とともにエンジニア目線で深掘りします。CAPMからの進化も分かりやすく紹介。
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Finance & Markets
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投資リスクを管理するためのCAPM入門：メリットとデメリットを詳しく解説
Series: portfolio-construction-guide
CAPM（Capital Asset Pricing Model）は、投資リスクとリターンの関係を数式で説明するモデルです。この記事では、CAPMの基本的な概念とそのメリット、デメリットについて詳しく解説します。また、具体的な計算手順を紹介し、投資ポートフォリオの最適化にどのように役立つかを説明します。