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Pythonで始めるファクター分析:実データからベータを計算する方法
Series: portfolio-construction-guide
Barraモデルなどのファクター分析を実践するための入門記事。Pythonとyfinanceを用いて、実際のデータから銘柄固有のアルファとファクターに対するエクスポージャー(ベータ)を回帰分析で計算・算出する具体的なプログラミング手順を解説します。
3 記事
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