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企業の財務諸表や市場環境から本質的な価値を評価する「ファンダメンタルズ分析」を初心者向けに分かりやすく解説。PER、PBR、ROEといった重要指標の読み方から、定性評価のポイント、銘銘柄選びの基礎まで、投資のプロも重視する分析手法を網羅しています。
Barraモデルなどのファクター分析を実践するための入門記事。Pythonとyfinanceを用いて、実際のデータから銘柄固有のアルファとファクターに対するエクスポージャー（ベータ）を回帰分析で計算・算出する具体的なプログラミング手順を解説します。
本記事では、Backtraderを使用してBuy and Hold戦略を実装し、実際の市場データでバックテストする方法を解説します。必要なライブラリのインストール、戦略のコーディング、結果の可視化までをステップバイステップで説明します。
金融ポートフォリオの投資リスクを統計的に評価する指標「VaR」と「CVaR」の基本概念を解説。分散共分散法やヒストリカル法などの具体的な計算方法から、リスク管理やストレステストでの活用例まで投資初心者向けに分かりやすく紹介します。
投資やリスク管理において重要な役割を果たすBarraモデルは、複数のファクターを用いてポートフォリオのリスクを評価し、リターンを予測するための強力なツールです。本記事では、Barraモデルの基本的な仕組みと、その実際の計算方法について簡単に解説します。
Fama-French 3ファクターモデルを用いた株式リターンの分析手法を解説。市場・サイズ・バリューの3因子でリスクを精確に評価する方法を、Pythonコードの実装例とともにエンジニア目線で深掘りします。CAPMからの進化も分かりやすく紹介。
リスクパリティポートフォリオの基本概念、メリット・デメリット、数学的な定式化、そしてPythonを用いた実践的な計算方法を詳しく解説します。特定の資産に偏らない、リスクを均等に分散させた安定的な投資戦略を理解し、自身のポートフォリオ管理に役立てましょう。
投資家の見解と市場均衡リターンをブレンドし、現実的で安定した資産配分を実現する「ブラック・リッターマン・モデル（Black-Litterman Model）」を徹底解説！数学的な背景からPythonによる実装手順、最適化のステップまで、投資ポートフォリオ管理の高度な手法を分かりやすく紹介します。
CAPM（Capital Asset Pricing Model）は、投資リスクとリターンの関係を数式で説明するモデルです。この記事では、CAPMの基本的な概念とそのメリット、デメリットについて詳しく解説します。また、具体的な計算手順を紹介し、投資ポートフォリオの最適化にどのように役立つかを説明します。
この記事では、マーケットポートフォリオの概念とその計算方法について解説します。市場全体を反映する資産配分の理論的背景から、実際の計算手順や具体例を紹介。分散投資のメリットと市場ベンチマークとしての活用方法も詳述しています。
この記事では、人気のロボアドバイザーWealthfrontの仕組みを詳細に解説します。資産クラスの決定からポートフォリオの構築、定期的なリバランスまでの投資プロセスをステップごとに説明。Wealthfrontの投資手法を理解し、効率的な資産運用の方法を学べます。
