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投資ポートフォリオ構築ガイド: モデル集
Series: portfolio-construction-guide
投資ポートフォリオ構築に関するモデル記事のリンク集。資産配分・期待リターン計算・リスク管理モデルを体系的にまとめています。
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投資・ポートフォリオ理論、バックテスト、定量分析の学習記録
#Finance
#Python
#Study Notes
#Portfolio Management
#Quantitative Analysis
#Data Science
#Stock Market
#Backtesting
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ファンダメンタルズ分析入門：企業の真の価値を見極めるための財務指標ガイド
Series: portfolio-construction-guide
企業の財務諸表や市場環境から本質的な価値を評価する「ファンダメンタルズ分析」を初心者向けに分かりやすく解説。PER、PBR、ROEといった重要指標の読み方から、定性評価のポイント、銘銘柄選びの基礎まで、投資のプロも重視する分析手法を網羅しています。
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Pythonで始めるファクター分析：実データからベータを計算する方法
Series: portfolio-construction-guide
Barraモデルなどのファクター分析を実践するための入門記事。Pythonとyfinanceを用いて、実際のデータから銘柄固有のアルファとファクターに対するエクスポージャー（ベータ）を回帰分析で計算・算出する具体的なプログラミング手順を解説します。
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4分で読了
株式ポートフォリオの分散投資：相関分析で最適なセクター選びをPythonで実践
この記事では、相関係数を用いてセクタ別分析を行う際の基本的な考え方と実際にPythonを用いて分析を行う方法を解説します。実際のデータを用いて計算した結果も載せているので、結果だけでも見ていってください。
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Backtraderを使った簡単バックテスト：Buy and Hold戦略編
本記事では、Backtraderを使用してBuy and Hold戦略を実装し、実際の市場データでバックテストする方法を解説します。必要なライブラリのインストール、戦略のコーディング、結果の可視化までをステップバイステップで説明します。
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Backtraderを使った簡単バックテスト術：PythonでETFのリバランス戦略を検証・実装する方法
Pythonの強力なバックテストライブラリ「Backtrader」と「yfinance」を活用し、投資ポートフォリオのリバランス戦略を検証する手法を解説。過去の実際のデータを用いて、定期的な見直しの効果とPythonコードの書き方を初心者向けに紹介します。
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投資リスク管理の必須ツール「VaR」と「CVaR」とは？概要と具体的な計算方法を解説
Series: portfolio-construction-guide
金融ポートフォリオの投資リスクを統計的に評価する指標「VaR」と「CVaR」の基本概念を解説。分散共分散法やヒストリカル法などの具体的な計算方法から、リスク管理やストレステストでの活用例まで投資初心者向けに分かりやすく紹介します。
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投資リスクを評価する「Barraモデル」とは？マルチファクターモデルの仕組みと計算方法を解説
Series: portfolio-construction-guide
投資やリスク管理において重要な役割を果たすBarraモデルは、複数のファクターを用いてポートフォリオのリスクを評価し、リターンを予測するための強力なツールです。本記事では、Barraモデルの基本的な仕組みと、その実際の計算方法について簡単に解説します。
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Fama-French 3ファクターモデルの基本とPython実装
Series: portfolio-construction-guide
Fama-French 3ファクターモデルを用いた株式リターンの分析手法を解説。市場・サイズ・バリューの3因子でリスクを精確に評価する方法を、Pythonコードの実装例とともにエンジニア目線で深掘りします。CAPMからの進化も分かりやすく紹介。
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リスクパリティポートフォリオ徹底解説：基本概念、計算式からPython実装まで
Series: portfolio-construction-guide
リスクパリティポートフォリオの基本概念、メリット・デメリット、数学的な定式化、そしてPythonを用いた実践的な計算方法を詳しく解説します。特定の資産に偏らない、リスクを均等に分散させた安定的な投資戦略を理解し、自身のポートフォリオ管理に役立てましょう。
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Pythonで解くモダンポートフォリオ理論：平均分散最適化と効率的フロンティアの計算法
Series: portfolio-construction-guide
この記事では、Pythonを用いたモダンポートフォリオ理論の平均分散最適化と効率的フロンティアの計算方法を解説します。理論的背景から具体的な計算手順、Pythonコードによる実装例まで、投資ポートフォリオを最適化するためのステップを詳しく紹介しています。
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6分で読了
ブラック・リッターマン法による投資ポートフォリオ最適化: 基本概念とPythonでの実践
Series: portfolio-construction-guide
投資家の見解と市場均衡リターンをブレンドし、現実的で安定した資産配分を実現する「ブラック・リッターマン・モデル（Black-Litterman Model）」を徹底解説！数学的な背景からPythonによる実装手順、最適化のステップまで、投資ポートフォリオ管理の高度な手法を分かりやすく紹介します。