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投資リスク管理の必須ツール「VaR」と「CVaR」とは？概要と具体的な計算方法を解説

金融ポートフォリオの投資リスクを統計的に評価する指標「VaR」と「CVaR」の基本概念を解説。分散共分散法やヒストリカル法などの具体的な計算方法から、リスク管理やストレステストでの活用例まで投資初心者向けに分かりやすく紹介します。