Backtraderは、Pythonでのバックテストを容易にする強力なライブラリです。本記事では、Buy and Hold戦略を実装し、過去10年間のデータを使用してバックテストを行う方法を簡単に説明します。
1. 環境準備
ライブラリのインストール
Python
# install requirement
%pip install backtrader yfinance matplotlib2. ライブラリのインポート
必要なライブラリをインポートします
Python
# import libs
import datetime
import backtrader as bt
import yfinance as yf
import matplotlib.pyplot as plt3. パラメータ設定
必要なパラメータを設定します。
Python
## tickerと割合
TICKERS = {"VTI": 0.4, "BND": 0.4, "GLD": 0.2}
## 開始日時と終了日時
FROMDATE = datetime.datetime(2014, 7, 1)
TODATE = datetime.datetime(2024, 7, 1)4. Strategyを実装する
Python
# Buy and Hold戦略の定義
class BuyAndHold(bt.Strategy):
def __init__(self):
pass
def next(self):
if not self.position:
for data in self.datas:
allocation= data.target
cash_for_asset = self.broker.get_cash() * allocation
self.buy(data=data, size=int(cash_for_asset // data.close[0]))5. バックテストを実行する
データの読みこみを行い、バックテストを実行します。
Python
# backtraderの初期化
cerebro = bt.Cerebro()
cerebro.broker.set_cash(10000)
cerebro.addstrategy(BuyAndHold)
# yahoofinanceからデータを読み込む
for ticker, target in TICKERS.items():
data = bt.feeds.PandasData(
dataname=yf.download(ticker, start=FROMDATE, end=TODATE)
)
data.target = target
cerebro.adddata(data, name=ticker)
# バックテストの実行
print('Starting Portfolio Value: %.2f' % cerebro.broker.getvalue())
cerebro.run()
print('Final Portfolio Value: %.2f' % cerebro.broker.getvalue())実行結果
Starting Portfolio Value: 10000.00 Final Portfolio Value: 17274.97
6. バックテストの結果を可視化
backtraderに組み込みの可視化関数があるためそれを実行します。最初のみbuyが行われていることが読み取れます。
Python
plt.rcParams['figure.figsize'] = [12, 10]
cerebro.plot()
